Backspread

DEFINICIÓN de 'Backspread'

Un tipo de opciones extendidas en el que un operador tiene más posiciones largas que cortas. La prima obtenida de la venta de la opción corta se usa para ayudar a financiar la compra de las opciones largas. Este tipo de margen permite al operador tener una exposición significativa a los movimientos esperados en el activo subyacente mientras que limita la cantidad de pérdida en caso de que los precios no se muevan en la dirección que el operador esperaba. Este margen se puede crear utilizando todas las opciones de llamada o todas las opciones de venta.

BREAKING DOWN 'Backspread'

Un ejemplo de un backspread con opciones de compra sería vender una opción de compra de $ 45 por $ 5 y comprar dos opciones de compra de $ 50 por $ 2. 10 cada uno. En este caso, el operador se beneficiaría de un gran movimiento de más de $ 50 porque tiene opciones más largas que cortas.