Double Hedging

DEFINICIÓN de 'Doble cobertura'

Cubrir una posición usando futuros y opciones, duplicando así el tamaño de la cobertura. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) considera que la cobertura doble es una situación en la que un operador mantiene una posición larga de futuros en un producto superior al límite de posición especulativa para compensar una venta a precio fijo, aunque el comerciante tenga amplios suministros del producto. para honrar todos los compromisos de ventas.

ABATIMIENTO 'Doble cobertura'

Aumentar el tamaño de una cobertura a un nivel que es mayor que la exposición que enfrenta una empresa o individuo puede llevarlo al ámbito de la especulación. Por ejemplo, un inversor con una cartera de acciones de $ 1 millón que desee cubrir el riesgo a la baja en el mercado general puede hacerlo comprando opciones de venta de una cantidad similar en el S & P 500. La cobertura doble ocurriría si el inversionista también inicia un corto adicional posición en el S & P 500 usando contratos de futuros de índice.